Ayer (14/09) el Volume Profile diario de ubicó el área de valor entre 29315.25 (VAL) y 29604.5 (VAH), con POC en 29450.25 y el rango extendido hasta un mínimo de 29167.75 — una sesión amplia con aceptación alta en el tramo superior. El cross-check de OHLC de yfinance ubica el rango bastante más abajo y más ancho (28816.25–29303); esa discrepancia entre fuentes queda registrada como divergencia sin resolver, priorizando el Volume Profile. El régimen había cerrado en negativo_en_inflexión según el Anclaje de Referencia previa, con el flip nativo en 29248.9 todavía sin testear y un colchón de soporte robusto sosteniendo el balance. Hoy el precio abre y opera bien por debajo de esa área de valor de ayer, señal de que la sesión actual arrancó desconectada del rango previo.
El precio (29239.50) cotiza entre la banda de VWAP de -2 desvíos (29247.87) y la de -3 desvíos (29184.84), unos 134 puntos por debajo del VWAP Anclaje de Referencia (29373.92) — clásico discovery a la baja, no balance. Mientras se mantenga fuera de la banda de -1 desvío, la sesión sigue en modo de descubrimiento de precio bajista pese al colchón de gamma apenas positivo.
Sin catalizador macro puntual identificado en el feed de esta corrida; el trasfondo de volatilidad se endureció respecto de ayer (VIX +7.95% a 17.10, VVIX +3.95% a 94.89), con Fear & Greed en zona de miedo (31) y estructura de VIX en contango leve — contexto de cautela general más que de evento binario agendado.
| Nivel | S&P 500 | E-mini | Nota |
|---|---|---|---|
| Nivel de cambio de régimen | 7.665,1 | 7.723,72 | |
| Piso de posicionamiento | 7.500 | 7.500 | confluencia exacta |
| Techo de posicionamiento | 7.600 | 7.660 | |
| Precio actual | 7.576,45 | 7.647,75 |
| Nivel | Precio | Nota |
|---|---|---|
| Objetivo de opciones | 29.780 | |
| Techo (ayer) | 29.604,5 | |
| Máximo de la sesión (ayer) | 29.604,5 | |
| Banda de la zona de valor | 29.562,99 | |
| Techo de posicionamiento | 29.500 | |
| Banda de la zona de valor | 29.499,96 | |
| Máximo de la sesión (hoy) | 29.495,25 | |
| Objetivo de opciones | 29.475 | |
| Punto de control (ayer) | 29.450,25 | |
| Banda de la zona de valor | 29.436,94 | |
| Objetivo de opciones | 29.400 | |
| Zona de valor de la sesión nocturna | 29.373,92 | |
| Piso (ayer) | 29.315,25 | |
| Banda de la zona de valor | 29.310,89 | |
| Máximo de la sesión (ayer) | 29.303 | |
| Objetivo de opciones | 29.300 | |
| Nivel de resistencia clave | 29.300 | |
| Banda de la zona de valor | 29.247,87 | |
| Precio actual | 29.239,5 | |
| Mínimo de la sesión (hoy) | 29.215,75 | |
| Nivel de cambio de régimen | 29.202,38 | |
| Objetivo de opciones | 29.200 | |
| Nivel de soporte clave | 29.200 | |
| Banda de la zona de valor | 29.184,84 | |
| Mínimo de la sesión (ayer) | 29.167,75 | |
| Objetivo de opciones | 29.100 | |
| Objetivo de opciones | 29.000 | |
| Mínimo de la sesión (ayer) | 28.816,25 | |
| Objetivo de opciones dominante | 28.800 | |
| Objetivo de opciones | 28.800 | |
| Piso de posicionamiento | 28.800 |
La zona operativa muerta corre entre el soporte estructural (29200, confluente con el techo del clúster 0DTE inferior y a metros del propio flip) y la resistencia estructural (29300, confluente con el 0DTE superior más cercano) — dentro de ese rango de 100 puntos no hay ventaja, solo ruido. La aceptación de 15 minutos sobre 29300 habilita largos hacia el VWAP Anclaje de Referencia (29373.92) y el clúster 0DTE en 29400, con riesgo acotado bajo el soporte estructural. La pérdida con aceptación de 29200 (y del flip apenas debajo) habilita cortos hacia el clúster 0DTE de 29000 y el dominante/put wall en 28800, la mayor concentración de open interest del día.
══ Confluencia: Techo = Máximo de la sesión — 29.604,5
══ Confluencia: Techo de posicionamiento = Banda de la zona de valor — 29.500
══ Confluencia: Objetivo de opciones = Nivel de resistencia clave — 29.300
══ Confluencia: Objetivo de opciones = Nivel de soporte clave — 29.200
══ Confluencia: Objetivo de opciones dominante = Objetivo de opciones = Piso de posicionamiento — 28.800
Ratio NQ/E-mini: 3.823 · Ratio NQ/QQQ: 41.23 · Diferencial E-mini/S&P 500: +71.3
29.780 · Objetivo de opciones 29.604,5 · Techo (ayer) 29.604,5 · Máximo de la sesión (ayer) 29.562,99· Banda de la zona de valor 29.500 ■ Techo de posicionamiento 29.499,96· Banda de la zona de valor 29.495,25· Máximo de la sesión (hoy) 29.475 · Objetivo de opciones 29.450,25· Punto de control (ayer) 29.436,94· Banda de la zona de valor 29.400 · Objetivo de opciones 29.373,92· Zona de valor de la sesión nocturna 29.315,25· Piso (ayer) 29.310,89· Banda de la zona de valor 29.303 · Máximo de la sesión (ayer) 29.300 · Objetivo de opciones 29.300 ■ Nivel de resistencia clave 29.247,87· Banda de la zona de valor 29.239,5 ◀ PRECIO ACTUAL — Precio actual 29.215,75· Mínimo de la sesión (hoy) 29.202,38■ Nivel de cambio de régimen 29.200 · Objetivo de opciones 29.200 ■ Nivel de soporte clave 29.184,84· Banda de la zona de valor 29.167,75· Mínimo de la sesión (ayer) 29.100 · Objetivo de opciones 29.000 · Objetivo de opciones 28.816,25· Mínimo de la sesión (ayer) 28.800 · Objetivo de opciones dominante 28.800 · Objetivo de opciones 28.800 ■ Piso de posicionamiento
El colchón de gamma es real pero angosto, y la acción de precio (discovery bajista sobre VWAP) todavía no lo confirma con entusiasmo — es un régimen que se recupera, no uno que ya se consolidó. Operar los extremos del rango de 100 puntos con confirmación, no el medio; y tener presente que el resto del complejo (ES, SPX, QQQ) sigue por debajo de sus propios flips, así que la recuperación de NQ hoy es, por ahora, una historia aislada de este instrumento.
Pregunta operativa: ¿El complejo ES/SPX/QQQ termina arrastrando a NQ de vuelta bajo su flip, o NQ lidera una recuperación del grupo completo?